最大回撤

最大回撤是指账户净值在一段期间内，由高峰到低谷的最大百分比跌幅。

它是衡量一项策略在最坏情况下痛苦程度、以及其存活能力的最佳单一指标。最大回撤较小的策略，一般而言较容易长期持有下去。