相关性

相关性衡量两种商品一同变动的紧密程度，其范围从 +1（同向变动）到 −1（反向变动），0 则代表两者没有线性关系。

它对风险管理至关重要，因为多个高度相关的仓位实际上等同于一笔大额押注，因此它们的止损可能会同时触发。应按主题来分配风险，而不只是按单个标的。