夏普比率

属于主题 波动率与统计。

定义

夏普比率衡量每承担一单位风险所赚取的收益，计算方式为超额收益除以收益的标准差。

夏普比率越高，代表在所承担的波动率下获得越多收益。它让你能以风险调整后的基准比较不同策略，而不仅仅是比较原始收益。

公式／示例： 夏普比率 =（收益 − 无风险利率）÷ 收益的标准差