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平均真实区间 (ATR)

属于主题 波动率与统计

定义

平均真实区间 (ATR) 是一项波动率指标,用于衡量某商品在设定的周期数内价格区间的典型大小。

它由 J. Welles Wilder Jr. 于 1978 年提出,能捕捉包含隔夜跳空在内的真实区间,并以该商品自身的价格单位报价,因此可以直接套用于止损与仓位规模的计算。ATR 仅衡量波动率,不提供任何方向性信号。

公式/范例: ATR 是真实区间的平滑平均值,通常取 14 个周期