相關性

相關性衡量兩種商品一同變動的緊密程度，其範圍從 +1（同向變動）到 −1（反向變動），0 則代表兩者沒有線性關係。

它對風險管理至關重要，因為多個高度相關的倉位實際上等同於一筆大額押注，因此它們的止損可能會同時觸發。應依主題來分配風險，而不只是依個別標的。