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外汇市场是全球最大的市场,每日交易量达 7.5 万亿美元,涵盖主要货币对(EUR/USD,GBP/USD)、小型货币对和异类货币。CoinUnited.io 提供 300 多个货币对——包括竞争对手未提供的 THB、BWP、ZAR 和 TRY 等异类货币,最高杠杆 2000x。
主要货币对的点差最小,小型货币对也具有竞争力。通过加密货币或法币充值——两种方式即时处理,无需多日的电汇延迟。风险工具包括保证止损、杠杆等级和实时点差计算。CU 的异类货币对覆盖使其适合新兴市场对冲策略和主流经纪商无法满足的套利交易。
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The Fed's unanimous hike to 3.75–4.00% with a 4.1% year-end projection has repriced global rate expectations sharply higher — compressing EUR/USD at $1.1400, lifting 10-year Treasury yields toward 5%, and creating liquidation risk for leveraged long EUR/USD, short USD/JPY, and long crypto positions.
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US 30-Year Treasury Yield Nears 5.5% — 2004 Highs Trigger Global Bond Rout: Leverage Playbook Across Every Asset Class
The US 30-year yield hit 5.458% — a 22-year high — driven by inflation, fiscal, and energy pressures. Leveraged positions across forex, indices, and crypto face amplified drawdown risk; the 5.5% level on the long bond is the critical threshold for whether this becomes a sustained regime shift.
10-Year Treasury Tops 5.1% — UBS Says Hike Fears Overdone: Leverage Risk Map for Forex, Index & Crypto Traders
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当发达经济体的收益同时上升时,传统的收益差异外汇模型失效,货币的重新定价基于财政可信度和对冲成本,正如2025年4月的事件所示,当时美国30年期收益率较同行上升了~47个基点,而美元指数下跌了1.2%。 2026年9月的全球债券抛售将G7平均10年期收益率推至4.285%(自2008年以来最高),美国10年期收益率超过5%,日本10年期收益率首次达到3%,为自1996年以来首次。 收益上升紧缩了所有资产类别的金融条件:它们压缩了股票估值(尤其是长期成长型股票),增加了企业再融资成本,并从包括加密货币在内的投机资产中抽离流动性。 由财政风险溢价驱动的收益激增而非增长可能会削弱货币,即使国内利率上升——这是使用套利策略的外汇交易者需要注意的关键区别。做多 traders 必须考虑在收益激增期间市场间的相关回撤;从一个腿部(例如,做空股票)获利的头寸可能会被外汇或商品对冲中的缺口变动迅速抵消。
2026年英镑/美元:为何利率差模型对Cable失灵——以及如何交易信誉差距
美联储在2026年相较于英国央行的25个基点的收益优势导致了英镑的波动远大于数值差距,因为市场在定价信誉差异,而不是静态利率差。2026年8月,英国CPI再次加速至3.1%,而美国核心CPI降至2.4%,造成了经典利率差模型系统性解读错误的结构性政策分歧。 英央行在2026年9月将基准利率保持在3.75%(6-3投票),但明确将未来加息与中东能源冲击挂钩,注入了一层地缘政治波动性,没有任何宏观模型能完全捕捉。同时,盈利交易Cable需要围绕事件风险(英央行货币政策委员会会议,美国CPI,非农就业数据,能源冲击)构建策略,而非单一的利率差方向性偏差。 CoinUnited.io的英镑/美元差价合约跟随其外汇市场交易时段,并在周末收盘,管理周五收盘风险和周一缺口是任何Cable策略的核心部分。
韩国银行2026年8月加息:美元/韩元防守,而非通胀目标——这对亚太外汇交易者的意义
韩国银行2026年8月将利率提高至3.0%,主要是为了防守美元/韩元,韩元现在的走势更多追踪DXY,而非国内利差,打破了标准的新兴市场套利模型。亚太地区的鹰派立场不同步:澳大利亚储备银行维持在4.35%(鹰派维持),日本银行朝向1.25%正常化,菲律宾中央银行瞄准第四季度加息,各自有不同的主导驱动因素。 对于高杠杆外汇交易者而言,传统的套利交易框架在韩元上失效;头寸规模必须考虑DXY的波动性,而不仅仅是韩国银行的会议结果。澳大利亚、日本和新兴亚洲的通胀仍高于目标,维持了更长期的高收益环境,增强了CPI和中央银行事件周围的外汇波动性。 大部分CoinUnited外汇差价合约遵循其市场时段并在周末收盘——在亚太CPI和中央银行发布前进行头寸管理是一个关键的风险管理步骤。
全球关税与货币政策冲击:为何“关税加强美元”规则在2025–2026年崩溃
教科书上关税加强施加国货币的规则在2025–2026年结构性崩溃:大规模的美国关税公告导致美元走弱,同时国债收益率上升,这一组合没有任何贸易流模型能够预测。 大型关税套餐现在主要作为投资组合平衡冲击,减少对美元计价债券的全球需求,迫使投资者要求更高的风险溢价,而不是简单的经常账户调整。 全球贸易政策比2010年系统测量开始以来的任何时候都更为严格,但2025年商品贸易大约增长了4.6%,受到提前采购和免受最重关税的人工智能相关商品的推动。 Warsh美联储在2026年杰克逊霍尔的鹰派讲话通过加息预期渠道重新锚定了美元的强势,暂时压倒了投资组合平衡冲击,说明2026年美元的走势由任何时刻主导的力量决定。 高杠杆交易者在FOMC、ECB、BOJ和关税公告日期面临严重事件风险;2026年7月美日联合干预日元(估计¥8.45万亿,自1998年以来首次协调行动)表明,拥挤的套利头寸可以在数小时内解除。