夏普比率

屬於主題 波動率與統計。

定義

夏普比率衡量每承擔一單位風險所賺取的報酬，計算方式為超額報酬除以報酬的標準差。

夏普比率越高，代表在所承擔的波動率下獲得越多報酬。它讓你能以風險調整後的基準比較不同策略，而不僅僅是比較原始報酬。

公式／範例： 夏普比率 =（報酬 − 無風險利率）÷ 報酬的標準差