平均真實區間 (ATR) 是一項波動率指標,用於衡量某商品在設定的週期數內價格區間的典型大小。
它由 J. Welles Wilder Jr. 於 1978 年提出,能捕捉包含隔夜跳空在內的真實區間,並以該商品自身的價格單位報價,因此可以直接套用於止損與倉位規模的計算。ATR 僅衡量波動率,不提供任何方向性訊號。
公式/範例: ATR 是真實區間的平滑平均值,通常取 14 個週期
屬於主題 波動率與統計。
平均真實區間 (ATR) 是一項波動率指標,用於衡量某商品在設定的週期數內價格區間的典型大小。
它由 J. Welles Wilder Jr. 於 1978 年提出,能捕捉包含隔夜跳空在內的真實區間,並以該商品自身的價格單位報價,因此可以直接套用於止損與倉位規模的計算。ATR 僅衡量波動率,不提供任何方向性訊號。
公式/範例: ATR 是真實區間的平滑平均值,通常取 14 個週期