分散

テーマ「ボラティリティと統計」の一部です。

定義

分散とは、各値と平均値との差を2乗したものの平均であり、標準偏差はその平方根です。

独立した期間同士で加算できるのは標準偏差ではなく分散であり、これがボラティリティが時間そのものではなく時間の平方根に比例して変化する理由です。

公式／例： 標準偏差 = 分散の平方根