ポジションサイズの計算式

ポジションサイズの計算式は、金額で表したリスクとストップまでの距離を数量に変換するものです。すなわち、サイズはリスクをストップまでの距離で割った値になります。

ストップを広く取ると必然的にポジションは小さくなり、ストップを狭くするとより大きなポジションを取ることができますが、金額で表したリスクは変わりません。ストップまでの距離を決めるのは市場の値動きの構造であり、そのストップ距離がポジションサイズを決定します。

計算式／例： ポジションサイズ = 口座リスク / ストップ距離。リスクが$400でストップが$2先の場合、200単位になります