ポートフォリオ全体のリスク

ポートフォリオ全体のリスクとは、特定の1つのトレードにおけるリスクだけでなく、保有中のすべてのポジションを合わせた総リスクのことです。

互いに無関係な6つのポジションがそれぞれ1パーセントのリスクを取っている場合、合計すると口座の6パーセントがリスクにさらされることになります。相関性の高いポジション同士は、1回の値動きでまとめてストップに達する可能性がはるかに高いため、この6パーセント全体を一度に失うこともあり得ます。慎重なトレーダーは、1トレードあたりの上限に加えて、保有中の総リスクにも上限（多くの場合3パーセントから6パーセント程度）を設定します。

計算式／例： 相関性の高い1%のトレードが8件あると、1回の値動きで8%を失う可能性があります