ケリー基準

テーマ「期待値とエッジ」の一部です。

定義

ケリー基準とは、既知のエッジ（優位性）が与えられたときに、長期的な資産成長を最大化する資金投入比率を求めるための公式です。

John L. Kelly Jr.が1956年に発表したもので、資産成長と破産確率のバランスを取ります。フルケリーは非常にアグレッシブなため、多くのトレーダーはその一部の比率のみを用います。

公式／例： トレード向けの形式：Kelly % = W - (1 - W) / R（Wは勝率、Rはリワードリスク比）