ドローダウン

テーマ「リスクとポジションサイジング」の一部です。

定義

ドローダウンとは、口座資産がピークからその後の底値まで下落することを指し、通常はパーセンテージで示されます。

これは過去最高残高からどれだけ失われたかを測る指標であり、ある戦略がどれほど耐え難く、また生き残れるものかを見極める重要な尺度になります。回復に必要な利益は非対称であるため、ドローダウンは積極的に抑え込まなければなりません。

公式／例： 口座資産が10,000ドルから8,000ドルになった場合、ドローダウンは20%です