相関

相関とは、2つの商品がどれだけ連動して動くかを測る指標であり、+1（同じ方向に動く）から-1（逆方向に動く）までの範囲で表され、0は線形的な関係がないことを意味します。

相関が重要なのは、相関性の高い複数のポジションが実質的に1つの大きな賭けとして動くため、それらのストップがまとめて発動する可能性があるからです。リスクは個別の銘柄単位だけでなく、テーマ単位で配分するようにしてください。