平均真の値幅（ATR）

平均真の値幅（ATR）は、一定の期間数にわたる商品の値幅の典型的な大きさを測るボラティリティ指標です。

J. Welles Wilder Jr.が1978年に考案した指標で、オーバーナイトのギャップも含めた実際の値幅を捉え、対象商品自体の価格単位で表示されるため、ストップやポジションサイズの計算にそのまま組み込むことができます。ATRはボラティリティのみを測るものであり、方向性のシグナルは示しません。

公式／例： ATRは真の値幅を平滑化した平均値で、通常は14期間で算出します