Sharpe-Ratio

Teil des Themas Volatilität und Statistik.

Definition

Die Sharpe-Ratio misst die erzielte Rendite je Risikoeinheit, berechnet als Überschussrendite geteilt durch die Standardabweichung der Renditen.

Eine höhere Sharpe-Ratio bedeutet mehr Rendite für die eingegangene Volatilität. Sie erlaubt es, Strategien risikoadjustiert zu vergleichen statt allein anhand der Rohrendite.

Formel / Beispiel: Sharpe = (Rendite - risikofreier Zinssatz) / Standardabweichung der Renditen