Gesamtrisiko des Portfolios

Das Gesamtrisiko des Portfolios ist das gesamte Risiko über alle offenen Positionen gleichzeitig, nicht nur das Risiko eines einzelnen Trades.

Sechs unabhängige Positionen mit je 1 Prozent Risiko setzen zusammen 6 Prozent des Kontos aufs Spiel, und bei korrelierten Positionen ist es weit wahrscheinlicher, dass sie alle bei derselben Bewegung ihre Stops auslösen, sodass die vollen 6 Prozent auf einmal verloren gehen können. Umsichtige Trader begrenzen das gesamte offene Risiko (üblicherweise 3 bis 6 Prozent) zusätzlich zum Limit pro Trade.

Formel / Beispiel: 8 korrelierte Trades mit je 1% Risiko können bei einer einzigen Bewegung 8% verlieren