Korrelation

Die Korrelation misst, wie eng sich zwei Instrumente gemeinsam bewegen, auf einer Skala von +1 (bewegen sich gleichgerichtet) bis -1 (bewegen sich entgegengesetzt), wobei 0 keinen linearen Zusammenhang bedeutet.

Das ist für das Risiko relevant, weil mehrere stark korrelierte Positionen wie eine einzige große Wette wirken, sodass ihre Stops alle gleichzeitig ausgelöst werden können. Budgetieren Sie das Risiko nach Themenbereich, nicht nur nach Ticker.