Average True Range (ATR)

Der Average True Range (ATR) ist ein Volatilitätsindikator, der die typische Größe der Preisspanne eines Instruments über eine festgelegte Anzahl von Perioden misst.

Entwickelt von J. Welles Wilder Jr. im Jahr 1978, erfasst er die tatsächliche Spanne einschließlich nächtlicher Kurslücken (Overnight-Gaps) und wird in denselben Preiseinheiten wie das Instrument selbst notiert, sodass er sich direkt in Stop- und Positionsgrößenberechnungen einsetzen lässt. Der ATR misst ausschließlich die Volatilität und liefert kein Richtungssignal.

Formel / Beispiel: Der ATR ist ein geglätteter Durchschnitt der True Range, üblicherweise über 14 Perioden