Écart type

Fait partie du thème Volatilité et statistiques.

Définition

L'écart type est une mesure statistique de la dispersion des valeurs autour de leur moyenne, et en finance, c'est la mesure classique de la volatilité.

Un écart type des rendements plus élevé signifie des variations plus amples et moins prévisibles. Il correspond à la racine carrée de la variance et s'exprime dans les mêmes unités que les rendements.

Formule / exemple : La volatilité est l'écart type des rendements