Risque de ruine

Fait partie du thème Risque et dimensionnement de position.

Définition

Le risque de ruine est la probabilité qu'une série de pertes fasse tomber un compte sous un niveau utilisable avant que l'avantage d'une stratégie ne puisse se déployer.

Même une stratégie profitable connaît des séries perdantes ; la question est de savoir si la taille de position vous permet d'y survivre. Un risque faible par trade fait tendre le risque de ruine vers zéro.