Varianza

Parte del tema Volatilidad y estadística.

Definición

La varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado entre los valores y su media, y la desviación típica es su raíz cuadrada.

La varianza, y no la desviación típica, es aditiva a lo largo de periodos independientes, por lo que la volatilidad escala con la raíz cuadrada del tiempo y no con el tiempo en sí.

Fórmula / ejemplo: Desviación típica = raíz cuadrada de la varianza