Desviación típica

Parte del tema Volatilidad y estadística.

Definición

La desviación típica es una medida estadística de cuánto se dispersan los valores en torno a su media, y en finanzas es la medida clásica de la volatilidad.

Una desviación típica más alta de los rendimientos implica oscilaciones más amplias y menos predecibles. Es la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades que los rendimientos.

Fórmula / ejemplo: La volatilidad es la desviación típica de los rendimientos