Slippage

Parte del tema Mecánica de mercado y órdenes.

Definición

El slippage es la diferencia entre el precio que esperabas y el precio que realmente obtuviste al ejecutarse la operación.

Aumenta en mercados rápidos, con gaps o con poca profundidad, y es la razón por la que un stop no garantiza el precio. Dimensionar la posición dejando cierto margen para el slippage evita que una pérdida planificada crezca en silencio.