Ratio de Sharpe

Parte del tema Volatilidad y estadística.

Definición

El ratio de Sharpe mide la rentabilidad obtenida por unidad de riesgo, calculada como el exceso de rentabilidad dividido entre la desviación típica de los rendimientos.

Un ratio de Sharpe más alto significa más rentabilidad por la volatilidad asumida. Te permite comparar estrategias ajustadas por riesgo, en lugar de basarte solo en la rentabilidad bruta.

Fórmula / ejemplo: Sharpe = (rentabilidad - tasa libre de riesgo) / desviación típica de los rendimientos