Drawdown máximo

Parte del tema Riesgo y dimensionamiento de la posición.

Definición

El drawdown máximo es la mayor caída porcentual del patrimonio de la cuenta, de un máximo a un mínimo, a lo largo de un período.

Es el mejor indicador aislado del dolor en el peor de los casos para una estrategia, y de cuán sostenible resulta. Una estrategia con un drawdown máximo menor es, por lo general, más fácil de mantener.