Rango verdadero medio (ATR)

El rango verdadero medio (ATR) es un indicador de volatilidad que mide el tamaño típico del rango de precios de un instrumento a lo largo de un número determinado de periodos.

Desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en 1978, capta el rango real, incluidos los huecos (gaps) nocturnos, y se cotiza en las mismas unidades de precio del instrumento, por lo que se integra directamente en los cálculos de stop y de tamaño de la posición. El ATR mide únicamente la volatilidad y no ofrece ninguna señal direccional.

Fórmula / ejemplo: el ATR es un promedio suavizado del rango verdadero, habitualmente a lo largo de 14 periodos