إجمالي مخاطر المحفظة

إجمالي مخاطر المحفظة هو مجموع المخاطر في جميع المراكز المفتوحة في وقت واحد، لا مخاطرة صفقة واحدة فقط.

عندما تخاطر ستة مراكز غير مترابطة بنسبة 1% لكل منها، فإنها تضع 6% من الحساب في دائرة الخطر مجتمعة، والمراكز المترابطة أكثر احتمالًا بكثير أن تصطدم جميعها بأوامر وقف الخسارة في حركة سعرية واحدة، ولذلك قد تُخسر نسبة الـ6% كاملة دفعة واحدة. يحدّ المتداولون الحذرون إجمالي المخاطرة المفتوحة (عادةً بين 3% و6%) إضافة إلى حد المخاطرة لكل صفقة.

الصيغة / المثال: قد تخسر 8 صفقات مترابطة تخاطر كل منها بنسبة 1% ما نسبته 8% في حركة سعرية واحدة