معيار Kelly

معيار Kelly هو صيغة لتحديد نسبة رأس المال التي ينبغي المخاطرة بها لتعظيم النمو على المدى الطويل، بافتراض وجود أفضلية معروفة.

نشرها John L. Kelly Jr. عام 1956، وهي توازن بين النمو واحتمال الإفلاس. نسخة Kelly الكاملة عدوانية جدًا، لذلك يستخدم معظم المتداولين جزءًا منها فقط.

الصيغة والمثال: الصيغة المستخدمة في التداول: Kelly % = W - (1 - W) / R، حيث W هي احتمال الربح، و R هي نسبة العائد إلى المخاطرة