متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر تقلب يقيس الحجم المعتاد لمدى سعر أداة مالية عبر عدد محدد من الفترات.

طوّره J. Welles Wilder Jr. عام 1978، وهو يرصد المدى الفعلي بما في ذلك الفجوات السعرية الليلية بين جلسات التداول، ويُقاس بوحدات سعر الأداة نفسها، ما يجعله يُدرَج مباشرة في حسابات وقف الخسارة وحجم المركز. يقيس ATR التقلب فقط، ولا يعطي أي إشارة اتجاهية.

الصيغة والمثال: ATR هو متوسط ممهّد للمدى الحقيقي، عادةً عبر 14 فترة