التقلب السنوي

يُعيد التقلب السنوي معايرة تقلب فترة أقصر إلى رقم سنوي، وذلك بضربه في الجذر التربيعي لعدد الفترات في السنة.

بما أن التباين يُجمع عبر الفترات المستقلة، فإنك تضرب الانحراف المعياري اليومي في الجذر التربيعي لـ 252 (يوم تداول) لتحويله إلى قيمة سنوية. تفترض هذه القاعدة استقلالية العوائد، وقد تُقلّل من تقدير المخاطرة عندما تتجمّع العوائد في أزمة.

الصيغة والمثال: التقلب السنوي = التقلب اليومي × الجذر التربيعي لـ 252. تقلب يومي بنسبة 1% يعادل نحو 15.9% على أساس سنوي